Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek i - Bednarz-Okrzyńska Kamila

Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek i
4.00 Oceń książkę!

Autor: Bednarz-Okrzyńska Kamila

 Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN: 9788379722648
EAN: 9788379722648
Format: 240 x 170 x 11
Oprawa: Miękka
Stron: ...
Data wydania: 2019
Gdzie kupić tanią książkę?
Selkar
książka
46.47zł
Kup książkę
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Jedną z najważniejszych kategorii stosowanych zarówno w teorii, jak i praktyce współczesnych finansów jest stopa zwrotu. Jest to zmienna losowa, której rozkład uzyskuje się w wyniku modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu.

Szczególnym rodzajem stopy zwrotu jest stopa zwrotu z akcji, które są jednym z podstawowych rodzajów instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Z tego powodu stopa zwrotu z akcji jest tematem wielu badań mających na celu wyjaśnienie zachowania się rynków kapitałowych.

Zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej często przyjmuje się założenie, że stopy zwrotu z instrumentów finansowych mają rozkład Gaussa. Opierając się na tym założeniu, skonstruowano wiele istotnych dla praktyki modeli, m.in. teorię portfela Markowitza, model wyceny dóbr kapitałowych CAPM, czy model wyceny opcji Blacka-Scholesa. Założenie o normalności stóp zwrotu występuje w najważniejszych obszarach finansów - modelach: wyceny, prognoz, szacowania ryzyka czy weryfikacji teorii ekonomicznych.
Ze wstępu

Książka "Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek i"
Bednarz-Okrzyńska Kamila