Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej - Małgorzata Doman; Ryszard Doman

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej
4.00 Oceń książkę!

Autor: Małgorzata Doman; Ryszard Doman

 Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
ISBN: 9788375266771
EAN:
Format: 176 × 250
Oprawa: miękka
Stron: 320
Data wydania: 2009-05-08
Gdzie kupić tanią książkę?
Merlin
książka
47.49zł
Kup książkę
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych. Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych: - Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych - Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe] - Szacowanie wartości zagrożonej (VaR] - Regresja kwantylowa (modele CAViaR) - Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH) Adresaci: Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych. Autorzy książki są specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej. Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Książka "Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej"
Małgorzata Doman; Ryszard Doman