Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu - Welfe Aleksander, Karp Piotr, Kębłowski Piotr

Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu
4.00 Oceń książkę!

Autor: Aleksander Welfe

 Wydawnictwo: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne
ISBN: 9788320820393
EAN: 9788320820393
Format: 237 x 162 x 0
Oprawa: Kartonowa Foliowana
Stron: 236
Data wydania: 2012
Gdzie kupić tanią książkę?
Selkar
książka
55.99zł
Kup książkę
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Liczne badania dotyczące gospodarek narodowych i regionów świata dowodzą, że szeregi czasowe reprezentujące zmienne makroekonomiczne są generowane przez niestacjonarne procesy stochastyczne. Poprawna weryfikacja hipotez ekonomicznych polega na poszukiwaniu relacji kointegrujących w ramach modeli jedno- lub wielowymiarowych, opisanych w dwóch pierwszych rozdziałach niniejszej książki. W kolejnych rozdziałach autorzy pokazują zastosowanie analizy kointegracyjnej do modelowania procesów makroekonomicznych oraz prezentują kompletny makromodel kwantyfikujący najważniejsze sprzężenia zachodzące w gospodarce narodowej Polski.
Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także analityków finansowych.

Książka "Analiza kointegracyjna w makromodelowaniu"
Welfe Aleksander, Karp Piotr, Kębłowski Piotr