Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania
Opis
Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii i teorii prognozy, takich jak:
- modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych),
- klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i jej uogólnienia,
- weryfikacja modeli ekonometrycznych (mierniki i testy statystyczne umożliwiające określenie jakości szacowanego modelu oraz jego przydatności w praktyce),
- analiza szeregów czasowych (metody dekompozycji i modele szeregów czasowych),
- prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych (reguły i metody prognozowania, błędy prognoz),
- wprowadzenie do problematyki modeli wielorównaniowych.