Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego - Małecka Marta

Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
4.00 Oceń książkę!

Autor: Małecka Marta

 Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN: 9788380885363
EAN: 9788380885363
Format: 240 x 170 x 12
Oprawa: Miękka
Stron: 180
Data wydania: 2016
Gdzie kupić tanią książkę?
Selkar
książka
42.97zł
Kup książkę
Książka w Twoim domu w ciągu 48h
Publikacja jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value-at-Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskuje na znaczeniu z racji coraz silniejszej zależności od gospodarki światowej, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, zwłaszcza w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej, jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem, jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.

Książka "Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego"
Małecka Marta