EBOOK Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej - Marcin Fałdziński

EBOOK Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej
4.00 Oceń książkę!

Autor: Marcin Fałdziński

 Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe UMK
ISBN: 9788323131847
EAN: D2E73F16EB
Format: 0,0 x 0,0 x 0,0
Oprawa: ...
Stron: 164
Data wydania: 2014
Gdzie kupić tanią książkę?
Selkar
książka
66.45zł
Kup książkę
Książka w Twoim domu w ciągu 48h

W przedstawionej książce zostały zaprezentowane narzędzia służące do modelowania i identyfikacji ekstremów w finansowych szeregach czasowych. Poruszane są takie zagadnienia jak grube ogony rozkładów, estymatory nieparametryczne i parametryczne teorii wartości ekstremalnych, indeks ekstremalny, modele zmienności uwzględniające ekstrema w finansowych szeregach czasowych. Dodatkową zaletą książki jest przedstawienie miar ryzyka rynkowego (wartość zagrożona - VaR, oczekiwany niedobór - ES, spektralna miara ryzyka - SRM), metod ich estymacji oraz testowania dokładności. Całość podparta jest licznymi przykładami empirycznymi z zakresu ekonometrii finansowej.
Wstęp / 71. Podstawy teorii wartości ekstremalnych / 11
1.1. Grube ogony i ekstrema w finansowych szeregach czasowych / 11
1.2. Pochodzenie i rozwój historyczny teorii wartości ekstremalnych / 19
1.3. Teoria regularnie zmieniających się funkcji / 21
1.4. Twierdzenie graniczne dla ekstremów i jego konsekwencje / 23
1.5. Uogólniony rozkład wartości ekstremalnych / 272. Metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40
2.1. Nieparametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych / 40
2.2. Analiza własności estymatorów nieparametrycznych na podstawie badań symulacyjnych / 53
2.3. Parametryczne metody estymacji w teorii wartości ekstremalnych (EVT) / 63
2.3.1. Metoda bloków / 63
2.3.2. Poziom zwrotu i indeks ekstremalny / 64
2.3.3. Metoda przekroczeń powyżej progu / 803. Zastosowania teorii wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej / 84
3.1. Miary ryzyka w teorii wartości ekstremalnych / 84                    
3.2. Modele zmienności z zastosowaniem teorii wartości ekstremalnych / 95
3.3. Model warunkowej zmienności wartości ekstremalnych CEVV / 105
3.4. Prawdopodobna maksymalna strata / 110Zakończenie / 115
Literatura / 118
Załączniki / 127
A.1. Załącznik / 127
A.2. Załącznik / 132
A.3. Załącznik / 137
A.4. Załącznik / 141
A.5. Załącznik / 143
Spis rysunków / 159
Spis tabel / 161

Książka "EBOOK Teoria wartości ekstremalnych w ekonometrii finansowej"
Marcin Fałdziński